Si encontras problemas con el tip que Jaime te dio que no deberia de, en el wamp o esos servers todo en 1, la mayoria de veces ya viene instalado el phpmyadmin
En phpmyadmin podes correr SQL statements, y luego darle al boton que dice export, y ahí podes traerte los datos, por si queres ver si tus SQL funcionarion y estar seguro de lo que estas exportando.