ESTOY USANDO WINDOWS VISTA
Pues por ahi puede empezar el problema

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No en serio, a mi me funciona con g++; sin embargo justo ahorita no tengo PC con Windows a la mano para probartelo en Dev-C++.
Aunque si pudieras poner una captura de pantalla de tu Dev-C++tratando de compilar el programa seria bueno. Ademas dinos que versión del programa utilizas.