A ver...
hace esto:
Primero konecta tu celular a tu PC, te pedira los drivers de tu SE y para bajarlos dale clik aki
despues ke te lo detekte hace esto:
Hacer una nueva conexión de acceso telefónico (Inicio -> Conexiones de red -> Mostrar todas) y poner los siguientes datos:
Número a marcar: *99#
Puerto o Modem: Puerto del celular komunmente [COM4]
Deberia de funcionar sin user ni pass pero alli depende kon ke kompañia de telefono estes, espero te sirva man 
Mira si tienes un Sony Ericsson, no lo conectes como Modem, porque conecta demasiado lento.
Si no me equivoco tu telefono tiene que tener internet de alta velocidad. Para activarlo hace esto:
Entra a Ajustes->Conectividad->USB->Internet USB
Ahi te aparecen las opciones "Activar" y "Ctas. Datos USB". En Ctas Datos USB tenes que seleccionar la configuracion que vas a usar para conectarte... al menos en Tigo es Internet Tigo, en Claro no se como se llamara.
Con el cable USB conectado y el cell en Modo telefono, dale A la opcion "Activar". Con esto el telefono se va a comportar como una conexion Ethernet. Si tenes buena senal de celular te vas a poder conectar hasta 215kbps (es lo mejor que me he podido conectar con mi cell)
El problema de conectarte en modo "Modem" es que a lo mas que podes conseguir una conexion es a 115kbps. Por lo general te conectas a menos.
Se me olvidaba, Tenes que tener instalado el software de Sony Ericcson para poder hacer eso. Si no te va a pedir los drivers cuando lo conectes.