Buenas noches compañeros
Comentarte que como otros te han recomendado el proxy por excelencia en linux es Squid, claro sólo squid es muy básico , debes de
integrarlo con SquidGuard para realizar filtrado de contenido y si requieres reportes puede configurar el Sarg.
Nadie dijó que es fácil pero la verdad es muy bueno después de realizar una buena configuración.
Otras opciones siempre gratis son: Tinyproxy, Privoxy entre otros, claro debes sudar para configurarlos si nunca lo has hecho. (pero nada es imposible).
Otras opciones mas fáciles son: ClearOS, Pfsense, IPcop, Zential, Untangle entre otros.
Desventajas que muchos tienen versión de paga y dejan funciones avanzadas para estar versiones, problema que con los primeros no tendras.
Para el compañero que necesitaba uno de paga puedes seleccionar entre comprar el software (los últimos que mencione) o comprar un equipo como tal UTMS que hay una lista muy grande, como por ejemplo: Sophos, Fortinet, Palo Alto, Dell SonicWall y Check point.
Espero les sirva de ayuda.